期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第1页
一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 1112939 -256134 0.7898 0.0212
201809 158959 -39156 0.6689 0.0569
201812 22452 -11412 0.9913 0.0543
201903 6110 -3761 0.4256 -0.2245
总计 1300460 -310463 0.7751 0.0249
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 1097798 37354 0.7933 -0.0086
201809 535790 15623 0.4737 0.0050
201812 184712 1417 0.8893 0.0053
201903 33527 729 0.8239 0.0027
总计 1851827 55123 0.6960 -0.0022
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第2页
图1.2：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.4：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
-80000
-60000
-40000
-2000020000
40000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-4000
-20002000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.6：50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第3页
图1.8：50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-10001000
2000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
-1000
-500500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001391 50ETF购8月2.55 141371 0.3160 3.3642 0.0017 -0.5105 0.0003 26.27%
10001390 50ETF购8月2.50 130238 0.4953 3.7726 0.0019 -0.5812 0.0005 24.46%
10001392 50ETF购8月2.60 110381 0.1744 2.4328 0.0013 -0.3657 0.0002 26.05%
10001399 50ETF沽8月2.50 102121 -0.5047 3.7726 0.0019 -0.5157 -0.0005 -23.14%
10001398 50ETF沽8月2.45 86737 -0.3211 3.3866 0.0017 -0.4720 -0.0003 -24.12%
10001400 50ETF沽8月2.55 78240 -0.6840 3.3642 0.0017 -0.4436 -0.0007 -20.5%
10001397 50ETF沽8月2.40 75665 -0.1708 2.4002 0.0012 -0.3384 -0.0002 -23.15%
10001393 50ETF购8月2.65 69990 0.0829 1.4437 0.0007 -0.2157 0.0001 24.6%
10001396 50ETF沽8月2.35 50104 -0.0739 1.3231 0.0007 -0.1879 -0.0001 -19.19%
10001389 50ETF购8月2.45 48349 0.6789 3.3866 0.0017 -0.5362 0.0006 21.35%
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理。