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期权市场全景数据报告_20180730_方正中期期货_14页

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文本描述
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第1页
一、50ETF期权
1、标的行情
图1.1:50ETF价格日K线图
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
2、期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1:50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 783199 -125197 0.8643 0.0061
201809 93735 -3842 0.9264 0.3034
201812 18749 -10105 0.9870 0.3097
201903 6372 -8683 0.3662 -0.2631
总计 902055 -147827 0.8682 0.0436
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 802018 40980 1.0435 -0.0380
201809 419380 7197 0.4644 -0.0056
201812 155558 1936 0.7969 0.0026
201903 15459 3751 0.5371 -0.0804
总计 1392415 53864 0.7955 -0.0160
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第2页
图1.2:50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3:50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.4:50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5:50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.6:50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理20000
40000
60000
80000
100000
120000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-25000
-20000
-15000
-10000
-50005000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-20002000
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8000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽1000
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9000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽5000
10000
15000
20000
25000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第3页
图1.8:50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.10:50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11:历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2:成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001392 50ETF购8月2.60 96421 0.4544 2.8678 0.0027 -0.4171 0.0008 23.45%
10001400 50ETF沽8月2.55 72109 -0.4024 2.7999 0.0027 -0.3441 -0.0008 -22.72%
10001393 50ETF购8月2.65 66279 0.3193 2.5854 0.0025 -0.3697 0.0006 26.44%
10001401 50ETF沽8月2.60 64784 -0.5456 2.8678 0.0027 -0.3418 -0.0010 -20.07%
10001391 50ETF购8月2.55 58981 0.5976 2.7999 0.0027 -0.4179 0.0010 20.66%
10001399 50ETF沽8月2.50 58518 -0.2689 2.3877 0.0023 -0.2993 -0.0005 -24.55%
10001403 50ETF购8月2.70 53619 0.2067 2.0661 0.0020 -0.2920 0.0004 28.16%
10001413 50ETF购8月2.75 50406 0.1231 1.4734 0.0014 -0.2065 0.0002 29.34%
10001398 50ETF沽8月2.45 48854 -0.1605 1.7639 0.0017 -0.2241 -0.0003 -25.82%
10001415 50ETF购8月2.80 35047 0.0674 0.9435 0.0009 -0.1314 0.0001 28.92%
-3000
-2000
-10001000
2000
3000
4000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽
-1000
-500500
1000
1500
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR。