期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第1页
一、50ETF期权
1、标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2、期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201807 434730 -320109 0.7797 0.1559
201808 628944 -159796 0.9316 0.0538
201809 91971 -39163 0.7470 0.1258
201812 22232 -14398 0.7463 -0.0470
总计 1177877 -533466 0.8542 0.1189
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201807 519123 -122344 1.5410 0.2583
201808 694565 89831 1.3323 -0.0343
201809 395845 16516 0.4896 0.0255
201812 151305 1688 0.7598 0.0113
总计 1760838 -14309 1.0623 0.0478
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第2页
图1.2：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.4：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.6：50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-50000
-40000
-30000
-20000
-1000010000
20000
30000
40000
50000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-50005000
10000
15000
20000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第3页
图1.8：50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001338 50ETF购7月2.60 107723 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0%
10001347 50ETF沽7月2.60 79585 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0%
10001392 50ETF购8月2.60 64229 0.5522 2.7153 0.0029 -0.4169 0.0011 21.99%
10001401 50ETF沽8月2.60 61492 -0.4478 2.7153 0.0029 -0.3388 -0.0009 -18.09%
10001393 50ETF购8月2.65 56521 0.4168 2.6790 0.0028 -0.4020 0.0008 23.9%
10001337 50ETF购7月2.55 42818 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0%
10001403 50ETF购8月2.70 42340 0.2930 2.3611 0.0025 -0.3488 0.0006 25.65%
10001399 50ETF沽8月2.50 41734 -0.2022 1.9348 0.0020 -0.2512 -0.0004 -18.71%
10001400 50ETF沽8月2.55 41620 -0.3160 2.4420 0.0026 -0.3120 -0.0007 -19.31%
10001415 50ETF购8月2.80 41049 0.1158 1.3392 0.0014 -0.1941 0.0002 23.24%
表1.3：持仓量前10期权重要指标
-5000
-4000
-3000
-2000
-10001000
2000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽
-2000
-10001000
2000
3000
4000
5000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.003.103.203.303.403.503.60
认购认沽500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR。