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期权市场全景数据报告_20180830_方正中期期货_14页

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文本描述
期权市场全景数据报告
Option Market Data Report
方正中期期货研究院
期权研发小组成员
牛秋乐 执业编号:Z0002616
彭博 执业编号:Z0011662
联系人:冯世佃
TEL:010-68578820
Email:niuqiule@foundersc
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要点:
50ETF期权:
8月29日,沪指弱势震荡,截至收盘跌0.31%收于2769.29点,连续两日走低

50ETF跌0.27%收于2.533,成交量继前一交易日后,再创新低。50ETF期权总成交
量继续回落,总成交量为604543手,减少187990手,持仓量继续上升,总持仓量
为1605271手,增加31724手。总成交量PCR为0.8887,增加0.0624,总持仓量
PCR为0.8103,减少0.0081。50ETF10日历史波动率为17.74%,位于3年历史波动
率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,主力认沽隐
波继续回落,认购隐波略有回升

豆粕期权:
8月29日,豆粕主连窄幅震荡收高,截至收盘涨0.49%收于3067点,成交量有所增
加,但仍处在低位。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所增加。总成交量为
73864手,减少33996手,总持仓量为436584手,增加9568手。总成交量PCR为
0.8685,减少0.0966,总持仓量PCR为1.0091,增加0.0058。连粕主连10日历史
波动率为17.00%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动
率微笑明显,主力认购认沽隐波全线回落

白糖期权:
8月29日,白糖主连震荡下行,截至收盘大跌1.73%收于4990点,跌破5000点大
关。白糖期权总成交量为50408手,增加22586手,总持仓量223092手,减少718
手。总成交量PCR为0.3620,大幅减少0.5504,总持仓量PCR为0.7512,增加
0.0173.郑糖主连10日历史波动率为18.88%,处在3 年历史波动率90百分位附
近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,平值附近认购认沽期权隐波回落

50ETF成交量再创新低,认沽隐波继续回落2018/8/30
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期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第1页
一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1:50ETF价格日K线图
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1:50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 7097 980 1.5996 0.6815
201809 545021 -177278 0.8778 0.0607
201812 18020 -6351 0.9711 0.0671
201903 34405 -5341 0.9145 -0.0255
总计 604543 -187990 0.8887 0.0624
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 63492 1823 0.8816 0.0166
201809 1260149 23100 0.7837 -0.0106
201812 207959 931 0.8378 -0.0061
201903 73671 5870 1.2068 -0.0091
总计 1605271 31724 0.8103 -0.0081
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第2页
图1.2:50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.3:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况10000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.4:50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
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数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.6:50ETF期权10月份合约分执行价成交量情况图1.7:50ETF期权10月份合约分执行价持仓量情况500
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数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理