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期权市场全景数据报告_20180824_方正中期期货_14页

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文本描述
期权市场全景数据报告
Option Market Data Report
方正中期期货研究院
期权研发小组成员
牛秋乐 执业编号:Z0002616
彭博 执业编号:Z0011662
联系人:冯世佃
TEL:010-68578820
Email:niuqiule@foundersc
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要点:
50ETF期权:
8月23日,沪指窄幅震荡,截至收盘沪指小幅上扬0.37%收于2724.62点,成交量
依旧低迷。50ETF涨0.40%收于2.509。50ETF期权总成交量增加,总成交量为
1468416手,增加233397手,由于8月份合约到期,持仓量大幅下降,总持仓量为
1408365手,减少439367手。总成交量PCR为0.8338,减少0.0093,总持仓量PCR
为0.7246,增加0.0342。50ETF10日历史波动率为18.45%,位于3年历史波动率
50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,
主力认购认沽隐波全线下调。前段时间做空波动率组合的投资者,注意及时平仓。
豆粕期权:
8月23日,豆粕主连震荡下行,午后跳水,截至收盘放量大跌2.29%收于3116点,
守住boll线下轨。豆粕期权总成交量上升,总持仓量也有所增加。总成交量为
129986手,增加58160手,总持仓量为382846手,增加24542手。总成交量PCR
为1.1277,增加0.1447,总持仓量PCR为1.1113,增加0.0118。连粕主连10日历
史波动率为16.14%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波
动率微笑明显,认购认沽隐波略有下调。
白糖期权:
8月23日,郑糖主连窄幅震荡,横盘调整,截至收盘微跌0.02%收于5002点。白糖
期权总成交量为23716手,减少2804手,总持仓量212976手,减少1028手。总成
交量PCR为0.5336,减少0.3363,总持仓量PCR为0.7232,增加0.0225.郑糖主连
10日历史波动率为18.80%,处在3 年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合
约隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,认购期权隐波大幅上扬,认沽期权隐波略
有下调。
50ETF震荡,隐波持续回跌 2018/8/24
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期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第1页
一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1:50ETF价格日K线图
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1:50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201903 11928 2320 1.0748 0.2153
201809 1343875 647921 0.8338 -0.0640
201812 41054 5418 0.7058 -0.1817
201810 71559 71559 0.8781 0.8781
总计 1468416 727218 0.8338 -0.0093
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201903 56496 1951 0.8851 0.0327
201809 1116372 83791 0.6842 -0.0007
201812 207479 4074 0.9017 -0.0377
201810 28018 28018 0.9038 0.9038
总计 1408365 117834 0.7246 0.0342
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项 第2页
图1.2:50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.3:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况
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数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.4:50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
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认购认沽
数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
图1.6:50ETF期权10月份合约分执行价成交量情况 图1.7:50ETF期权10月份合约分执行价持仓量情况
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数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理