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期权市场全景数据报告_20180824_方正中期期货_14页 金牌
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  • 期权市场全景数据报告_20180824_方正中期期货_14页
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      资料简介
     
    期权市场全景数据报告
    Option Market Data Report
    方正中期期货研究院
    期权研发小组成员
    牛秋乐 执业编号:Z0002616
    彭博 执业编号:Z0011662
    联系人:冯世佃
    TEL:010-68578820
    Email:niuqiule@foundersc.com
    更多精彩请关注方正中期官方微信
    要点:
    50ETF期权:
    8月23日,沪指窄幅震荡,截至收盘沪指小幅上扬0.37%收于2724.62点,成交量
    依旧低迷。50ETF涨0.40%收于2.509。50ETF期权总成交量增加,总成交量为
    1468416手,增加233397手,由于8月份合约到期,持仓量大幅下降,总持仓量为
    1408365手,减少439367手。总成交量PCR为0.8338,减少0.0093,总持仓量PCR
    为0.7246,增加0.0342。50ETF10日历史波动率为18.45%,位于3年历史波动率
    50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,
    主力认购认沽隐波全线下调。前段时间做空波动率组合的投资者,注意及时平仓。
    豆粕期权:
    8月23日,豆粕主连震荡下行,午后跳水,截至收盘放量大跌2.29%收于3116点,
    守住boll线下轨。豆粕期权总成交量上升,总持仓量也有所增加。总成交量为
    129986手,增加58160手,总持仓量为382846手,增加24542手。总成交量PCR
    为1.1277,增加0.1447,总持仓量PCR为1.1113,增加0.0118。连粕主连10日历
    史波动率为16.14%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波
    动率微笑明显,认购认沽隐波略有下调。
    白糖期权:
    8月23日,郑糖主连窄幅震荡,横盘调整,截至收盘微跌0.02%收于5002点。白糖
    期权总成交量为23716手,减少2804手,总持仓量212976手,减少1028手。总成
    交量PCR为0.5336,减少0.3363,总持仓量PCR为0.7232,增加0.0225.郑糖主连
    10日历史波动率为18.80%,处在3 年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合
    约隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,认购期权隐波大幅上扬,认沽期权隐波略
    有下调。
    50ETF震荡,隐波持续回跌 2018/8/24
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    期权市场全景数据报告
    请务必阅读最后重要事项 第1页
    一、50ETF期权
    1.标的行情
    图1.1:50ETF价格日K线图
    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    2.期权市场
    2.1、成交持仓情况
    表1.1:50ETF期权合约成交与持仓情况
    成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
    201903 11928 2320 1.0748 0.2153
    201809 1343875 647921 0.8338 -0.0640
    201812 41054 5418 0.7058 -0.1817
    201810 71559 71559 0.8781 0.8781
    总计 1468416 727218 0.8338 -0.0093
    持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
    201903 56496 1951 0.8851 0.0327
    201809 1116372 83791 0.6842 -0.0007
    201812 207479 4074 0.9017 -0.0377
    201810 28018 28018 0.9038 0.9038
    总计 1408365 117834 0.7246 0.0342
    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    期权市场全景数据报告
    请务必阅读最后重要事项 第2页
    图1.2:50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.3:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    图1.4:50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    图1.6:50ETF期权10月份合约分执行价成交量情况 图1.7:50ETF期权10月份合约分执行价持仓量情况
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理




     
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