摘要
资产负债管理是商业银行为了达到既定的经营目标,对银行进行全方位的管理,
并对银行的各项业务进行协调管理,因此,它代表着各商业银行的经营管理水平,在
商业银行的经营管理中占据着很重要的地位。随着我国央行不断深化利率市场化改
革,对银行业的经营竞争带来了重大的冲击,工行海南省分行也同样面临着存款成本
上升、贷款收益下降、息差收窄等压力,同时还面临着同行业竞争压力增大,风险定
价能力的考验进一步提升等问题;从另一方面来说,利率市场化对工行海南省分行资
产负债管理带来了重大挑战,需要其尽快进行转型升级,走可持续发展的道路。如何
根据市场环境的变化运用好资产负债管理,实现经营转型、强化市场竞争力、提高盈
利能力成为必须深入研宄的课题

论文以工行海南省分行作为研宄对象,通过分析该行在利率市场化背景下资产负
债管理现状,指出存在的利差收窄、利润增速放缓、资产业务缺乏多样性、负债业务
缺乏主动性、定价算账意识不足、定价能力不强、利率风险管理经验不足等问题,同
时借鉴境外商业银行的先进经验,有针对性的提出了该行有关转变资产负债管理模
式、提高资产负债管理能力、优化利率定价管理、完善风险管理体系等方面的应对策
略

关键词:资产负债管理;利率市场化;商业银行 Abstract
Asset-liability Management (ALM ) is a kind of comprehensive management method
used by commercial banks to achieve set operational goals and to coordinate and monitor
various transactions. So it represents the highest managerial level in all commercial banks,
and has been playing a pivotal role in their operational management. As China Central
Bank has been constantly deepening the reform of the interest rate liberalization,it is
having an enormous impact on the operation of banks. For ICBC&39;s Hainan Provincial
Branch, it also has to face the pressure imposed by the higher cost of deposit, drop of the
loan profit and the narrowing of the deposit-loan rate. Meanwhile the competition within
the same industry is heating up. Its capability of risk pricing is further tested, etc; on the
other hand, the liberalization of interest rate is inflicting a huge challenge to the bank&39;s
Asset-liability Management, requiring it to upgrade rapidly and develop a sustainable
growth pattern. How to optimize the Asset-liability Management according to the market
changes, thereby realizing the transformation of its business operation, reinforcing its
competitiveness and enhancing its profit ability, demands a profound research.
This paper targets ICBC&39;s Hainan Provincial Branch as its research object, though
analyzing the current situation of the Asset-liability Management in the backgroiind of
interest rate liberalization, it points out the existing problems: the narrowing of
deposit-loan rate, the slowing down of its profit growth, the lack of variety in its asset
business, the lack of initiative in its liability business, the deficiency in its pricing and
accounting mindset, the weak capability of pricing, the lack of experience in rate risk
management lack of initiative of its management staff and so on. Finally,analyzes some
successful cases of foreign banks,this paper proposes several strategies for the bank to
reform the modes of its Asset-liability Management, optimize the structure of its asset and
liability business, improve the management of rate pricing, perfect its risk management
system.
Keywords: asset-liability management; interest rate liberalization; commercial bank 目录
1秘 1
1.1研宄背景 1
1.2研宄目的与研究意义1.3研宄框架 4
1.4研宄方法 4
1.5研宄的重点和局限性2 -内外研宄现状 6
2.1相关概念的界定2.1.1利率市场化概念的界定2.1.2商业银行资产负债管理概念的界定2. 2国外关于商业银行资产负债管理的研宄现状2. 2.1金融自由化的相关研宄2. 2. 2放松利率管制对商业银行影响的相关研宄2. 2. 3商业银行资产负债管理的相关研究2.3国内关于商业银行资产负债管理的研宄现状2. 3.1利率市场化的相关研究2, 3. 2利率市场化对商业银行影响的相关研究2. 3. 3利率市场化下商业银行资产负债管理的相关研宄2. 4文献评述 13
3利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响3.1利率市场化对资产业务的影响3.1.1传统信贷资产业务发展面临两难选择3.1.2资产结构面临调整压力3. 1.3总体贷款增速下降3. 1. 4贷款风险定价能力要求更高3. 2利率市场化对负债业务的影响3. 2.1短期内负债成本压力增大3. 2. 2提高主动负债占比的要求更高3. 2. 3负债产品和服务创新需求更加丰富多元3. 2. 4存款定价能力提升困难加大3. 3利率市场化对资产负债管理的影响I 3. 3.1资产负债调控的广度要求更高3. 3. 2流动性管理难度加大3. 3. 3风险管理能力亟待提高
17.
4利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理现状与存在问题4. 1工行海南省分行资产负债管理的现状4. 1. 1工行海南省分行的发展历程4.1. 2工行海南省分行经营效率情况4.1. 3工行海南省分行资产管理现状4.1. 4工行海南省分行负债管理现状
25
4. 1. 5工行海南省分行存贷款利率执行情况
27
4. 2利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理存在的问题
33
4. 2. 1净利差和净息差收窄,利润增速明显放缓
33
4. 2. 2资产业务以贷款为主,缺乏多样性
34
4. 2. 3负债业务以存款为主,缺乏主动管理
34
4. 2. 4定价、算账意识不足,定价能力不强
35
4. 2. 5利率风险管理经验不足、机制不完善
35
4. 3利率市场化背景下工行海南省分行加强资产负债管理的紧迫性
35
4. 3. 1金融新业态迅速发展,市场竞争更加激烈
35
4. 3. 2经济增速预期继续放缓,资产规模增速放缓
36
4. 3. 3存款分流日趋严重,负债资金市场价格高企
36
4. 3. 4信贷资产风险显现,风险管控难度增大
36
5境外商业银行资产负债管理的先进经验借鉴
37
5. 1汇丰银行一一基于多元化资产的管理策略
37
5.1.1盈利资产占比高,资产结构丰富多样
37
5_ 1.2信贷政策弹性大
37
5. 2美洲银行一一基于多元化负债的管理策略
38
5. 2. 1非存款负债渠道多元化
38
5. 2. 2存贷比例高
38
5. 3花旗银行一一基于投行驱动的主动负债管理策略
38
5. 4富国银行一一基于传统业务的稳健策略
39
5. 4.1加强净利差管理,确保传统收入稳定增长
39
5. 4. 2推动产品创新,不断拓宽中间业务渠道
39
5. 4. 3注重风险控制,创新工具全面加强风险管理
39
II 5. 5澳门大丰银行——基于个性化服务的创收策略
40
5. 5.1增收负债业务服务费
40
5. 5. 2强化非利息业务的管理
40
6利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理策略
41
6. 1转变资产负债管理模式,主动适应利率市场化
41
6.1.1向资本约束下的主动自控性管理转变
41
6.1. 2向前中后全方位管理转变
42
6.1. 3向浮动区间指导性为主的管理转变
42
6. 2提高资产负债管理能力,促进利润持续增长
43
6.2. 1优化资产配置,提高资产盈利能力
43
6. 2. 2优化负债配置,提升付息成本主动控制力
45
6. 2. 3创新金融综合服务,拓宽盈利空间
46
6. 3优化利率定价管理,推进定价市场化
47
6. 3. 1提升存贷款定价管理能力
47
6. 3. 2提升贷款市场定价应对能力
48
6. 3. 3建立高度协调的利率定价管理协调机制
48
6. 4完善风险管理体系,抵御利率风险
49
6. 4.1发挥利率自律定价机制,维护市场秩序
49
6. 4. 2深化内部评级体系应用,提升风险计量准确性
49
6. 4. 3加强信用风险管理,提高信贷集中度风险管理水平
50
6. 4. 4加强流动性风险管理,降低流动性风险
50
结论 51
捕 52
Pti 55
麵 56
1)1
海南大学硕士学位论文
1导论
1.1研究背景
随着我国市场经济的不断发展和金融改革的不断加深,货币金融市场将进一步完
善,利率作为资金价格在社会经济生活中己起到越来越重要的作用,利率对金融主体
的收益水平和经营风险的主导作用越发凸显,为充分发挥利率传导宏观经济政策以及
对资源的优化配置功能,按照“稳步推进利率市场化,建立健全由市场供求决定的利
率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”这一政策指导,从1996
年起,我国开始逐步实行利率市场化改革

我国利率市场化改革按照规划中的“先外币,后本币,先长期,后短期,先贷款,
后存款’’的目标梯次展开,随着央行于2015年10月23日宣布对商业银行和农村合作
金融机构等不再设置存款利率浮动上限,意味着我国利率市场化完成最后一跃,而贷
款利率下限早于2013年7月20日放开,至此,存贷款利率进入市场化定价时代。利
率市场化既意味着市场竞争自由化,对银行业的经营竞争产生了重大的冲击,银行
“躺着吃利息”的时代将作为历史一去不返。商业银行亟需通过加强资产负债管理、
加快经营转型,有效应对利差收窄带来的危机和挑战

从2015年各行年报看,受利率市场化影响我国银行业季度净息差(NIM)平均
值为2.53%,较2014年均值下降11bps。已披露2015年年报的11家A股上市银行
中,9家银行NIM较2014年水平下降,平均降幅约16bps。究其原因主要有以下方
面:一是我国商业银行尤其是国有大行长期以来习惯于被动接受中央银行统一制定的
基准利率及浮动范围,传统经营模式下的经营习惯尚未彻底改变,尤其是对于一些依
赖央行决定利率的金融机构而言,利率市场化后必定对其经营管理带来巨大的冲击;
二是随着全球一体化的推进,利率波动频繁,资产价格波动加剧,金融衍生工具越来
越多;再加上我国加入世贸组织后,允许国外银行在我国扎根,国内商业银行要与外
资银行同台竞争,而与国外商业银行的资产负债管理方法相比,由于历史和现实的原
因,我国商业银行资产负债管理还处于原始阶段,虽然近年来在管理水平上有所提高,
与西方国家银行的差距在慢慢缩短,但仍存在较大发展差距

从市场化程度较高的股份制商业银行看,招商银行和平安银行NM分别较2014
年提高11bps和20bps。招行和平安能够逆行业大势,实现NM的有效提升,主要得
益于积极有效的资产负债管理策略调整。招商银行主要着眼于负债端,通过优化负债
显示信息，或将命令回显打开或关上

ECHO [ON | OFF]
ECHO [message]
要显示当前回显设置，键入不带参数的 ECHO

定》。利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理策略研究
结构,以活期存款的快速增长带动计息负债付息率的显著下降,以利息支出的下降化
解利息收入增速下滑的影响,为息差水平提供有效支撑。平安银行更多从资产端发力,
通过增加信贷资产的投放规模,一方面带动生息资产配置
。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看