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审查比例是双阶段检查模型中的重要变量，它决定着检查方案的可行性。成
功筛选出欺诈嫌疑程度较高的索赔，并将之送入审查阶段，既有助于节省检查成
本，也有助于提高检查效率。关于筛选过程，本论文建立了可疑索赔识别的特征
指标模型，并利用某保险公司的车险索赔数据对识别模型进行了适用性验证。所
用数据全部来源于保险公司的真实索赔案件统计库，特征指标则源于保险公司内
部系统针对欺诈嫌疑设置的经验性识别因子。结果表明，构建合适的特征指标体
系可以有效筛选出欺诈嫌疑较大的索赔，而筛选模型的预测效果则依赖于保险公
司索赔数据记录的完整性
论文主要贡献包括三个方面。一是将保险欺诈研究的经典 CSV 理论框架与
保险公司索赔管理的现实流程相结合，建立了欺诈索赔检查的双阶段流程模型
二是利用筛选模型和检查模型分别描述该流程中嫌疑欺诈索赔的筛选、审查两个
阶段，以获得一定条件下的最优检查策略。三是研究结论可为保险公司制定欺诈
索赔管理策略、实现总成本最小化目标提供必要的理论依据与方法支持
关键词：保险欺诈，CSV 框架，双阶段流程，最优检查策略，可疑索赔特征II
Screening and Auditing Strategies for Fraudulent Claims
under CSV Framework
Abstract
This thesis sets up a two-phase detecting process for fraudulent claims under CSV (costly
state verification) framework at the background of true-life insurance company. Based on this, the
optimal detecting model as well as a suspicious claim characteristic index model are built. The
optimal detecting model shows that insurance company’s ordinary using SD (Selective Detection)
scheme is not always the best choice. Under certain circumstances, WD (Without Detection)
scheme or CD (Complete Detection) scheme may be the better alternatives. In addition, the
optimal detecting strategies about the average investigation cost
D
C when CD scheme is operated
and the optimal detecting matrix
D
( p , C )about the auditing rate and the average investigation cost
when SD scheme is put into effect are given in the thesis. By using MATLAB analogue simulation,
it also shows more clearly about different detecting schemes and strategies on the influence of
model parameters such as fraudulent rate, average sum of claim, screening result and auditing
ability.
The other important thing should be auditing rate, which is one of the decision variables in
the SD scheme, controlling the feasibility of detecting schemes. If insurance company could find
out the most suspicious claims and send them to be audited again successfully, then we can see
that insurance company will save cost and time as well as improve their auditing efficiency.
Therefore, for the screening process, the thesis builds up a suspicious claim characteristic index
model to improve the effectiveness of screening. For better using of the screening model,
empirical research method to calibrate and analyze the model with automobile insurance claims
data from real life is tried in this thesis. All the data originates from the insurance company, all the
claim characteristics comes from the company’s internal system which is aiming to find out
fraudulent claims. The results say that appropriate characteristics index can help a lot to
distinguish suspicious claims from normal ones. One important point should be remaindered that
integrity of the data from insurance company influence model’s predicting capacity.
The thesis contributes on the following three points. Firstly, it builds the SD scheme for
fraudulent claims detection by combining the classical CSV framework with true-life insuranceIII
company management process. Secondly, by using screening model and detecting model to
describe screening phase and auditing phase respectively, we gain the optimal detecting strategies
with controlled conditions. Thirdly, the theory results could provide insurance company with
necessary theoretical foundation as well as methodological support when they are making
anti-fraud management strategies or in the need of realizing total cost minimalistic target.
Keywords: insurance fraud, CSV framework, two-phase process, optimal detecting
strategy, suspicious claim characteristics目 录
中文摘要.I
AbstractII
第一章 绪论..........1
1.1 选题背景与研究意义 ......1
1.2 研究内容与思路 ..........4
1.3 论文的创新与不足 ........7
第二章 保险欺诈研究综述 ..........8
2.1 相关概念 ....8
2.1.1 保险欺诈的定义与分类...........8
2.1.2 信息不对称与道德风险...........9
2.2 保险欺诈检查相关研究 ...11
2.2.1 经典研究框架：CSV 与 CSF.......11
2.2.2 最优检查策略及其应用..........13
2.2.3 信誉问题与威慑作用14
2.3 索赔的分类与筛选 .......15
第三章 CSV 框架下的欺诈索赔检查模型..........18
3.1 模型与假设 .18
3.2 主要结论 ...20
3.3 数值模拟与参数分析 .....23
3.3.1 参数赋值..........24
3.3.2 参数分析..........25
第四章 CSV 框架下的可疑索赔筛选模型及其应用..30
4.1 背景与模型 .30
4.2 模型的应用 .34
4.2.1 数据来源与特征指标354.2.2 关键指标提取......36
4.2.3 模型结果..........38
第五章 结论与展望 ...41
5.1 主要结论 ...41
5.2 研究展望 ...41
参考文献43
在学期间的研究成果 ..47
致谢....48
附录 1 ..49兰州大学硕士研究生学位论文 CSV框架下欺诈索赔的筛选与审查策略研究第一章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
伴随着保险行业的发展历程，保险欺诈（insurance fraud）逐渐成为影响保
险市场及社会发展的最受关注的问题之一。大量事实及相关文献表明，几乎所有
的保险业务中都存在保险欺诈的证据和迹象，无论人寿保险、医疗（健康）保险
或者财产保险（包括车险、火灾险等），只要存在机会主义投保人或具有投机倾
向的保险公司内部人员及保险代理人，就可能导致欺诈索赔的发生。由此所致，
保险公司每年由保险欺诈导致的损失十分巨大，其严重程度已达到整个行业无法
忽视的地步
在美国，每年因保险欺诈导致的保险公司、保单政策制定者与纳税人的损失
一般可达数十亿美元。例如，从美国保险协会发布的 2008 年数据中可以看到，
美国2007年在汽车伤害保险领域因保险欺诈额外赔付的金额估计多达48亿美元
到 68 亿美元，五个主要的私人旅客汽车伤害险的欺诈赔付额占其赔付总额的比
例估计约为 13%到 18%（Müller et al., 2012）。从世界范围来看，机动车辆保险
（automobile insurance，以下简称“车险”）领域因欺诈引发的损失约为 1000 亿
美元（Furlan et al., 2011）。正因如此，欺诈行为被称为世界第二大“白领犯罪”
（Miyazaki, 2009）
图 1-1 中国保费收入、赔款及给付变化趋势
数据来源：中华人民共和国国家统计局《中国统计年鉴》和中国保险监督管理委
员会《2015 年保险统计数据报告》。兰州大学硕士研究生学位论文 CSV框架下欺诈索赔的筛选与审查策略研究中国保险行业起步较晚，但业务增长较快。随着经济体制的改革和发展，自
上世纪 80 年代以来，中国保险行业迅速崛起。图 1-1 是 2000 年到 2015 年中国
保险行业中保险公司保费金额与赔款及给付金额的变化趋势，从图中可以明显的
看出中国保险行业近年来发展的速度很快。十五年间，保费收入总额由 16 百亿
元增加到 242 百亿元，年平均增长速度超过 20%，赔付总额则由 526 亿元增加到
8670 亿元，年平均增长速度也达到了 20%，远远超过同时期国民生产总值的增
长速度。这说明，中国的保险行业正处于高速发展的阶段，但同时也存在着一些
弊端
由于国内保险行业监管机制及保险公司内部管理的不完善，保险欺诈及其检
查与控制问题一直未能得到重视，实践中也缺乏科学理论与方法的支持。以车险
为例，作为国内财产保险领域的第一大险种，车险保费收入约占财险总收入的
70%，占所有保险保费收入的 20%左右，但其赔款及给付金额却占保险公司总赔
款及给付金额的 40%左右，远远超过所有险种的平均赔付率（见图 1-2），成为
近年来保险行业认定的存在欺诈最为严重的险种之一。另一个证据是 2014 年中
国保险行业协会正式发布的反保险欺诈典型案例（表 1-1），在提到的 10 起保险
欺诈典型案例中，有 5 起为车险欺诈
图 1-2 中国车险保费收入及赔付额情况
数据来源：同上
保险欺诈的存在，不仅使保险公司和普通纳税人利益受到损害，而且破坏社
会公平，影响保险行业的健康发展。因此，保险欺诈及其控制问题一直是世界保
险行业及国际术领域长期关注的主题，也是中国保险业转型过程中必须面临的一
个巨大挑战。基于对保险欺诈管理长期缺失的反思，从 2015 年开始，在中国保兰州大学硕士研究生学位论文 CSV框架下欺诈索赔的筛选与审查策略研究表 1-1 2014 年中国保险行业协会发布的十起反保险欺诈典型案例
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