基于国内宏观事件的ETF期权交易策略史庆盛 S0260513070004
广发证券金融工程
2017年2月
金融工程|专题报告
2017年2月12日
证券研究报告
CONTENTS目录
事件型机
会与期权
策略
01
宏观事件
的量化处
理
03展望与总
结
04
事件型交
易中的常
用期权策
略
02
01
事件型机会不期权策略
02
03
04
054 事件型机会不期权策略
宏观事件
市场指数
中观事件
行业指数
微观事件
个股走势
重大事件会对资本市场的走势方向和波动程度带来影响

事件对市场的影响
5 事件型机会不期权策略
期权布局事件的优势
期 权
方向+波动率 二维交易
合约种类众多
收益结构非线性
杠杆特性 “以小博大”，低成本博取高收益
事先锁定最大亏损，风险相对可控
期权组合灵活多样，适用不同事件情景
除传统的方向交易外，引入波动率交易
数据来源：广发证券发展研究中心
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