大类资产配置：布局宏观因子带来的确
定性机会马普凡 S0260514050001
mapufan@gf
严佳炜 S0260514110001
yanjiawei@gf
广发证券金融工程
2017年6月
金融工程|专题报告
2017年06月04日
证券研究报告
CONTENTS目彔 2
因子选择以
及事件构建
02
因子事件筛选
以及丼例
03
劢态资产配
置策略以及
回测
04
宏观因子大
类资产配置
01
总结及最新资
产配置权重
05
01
|宏观因子大类资产配置|
01
02
03
04宏观因子大类资产配置 4
1.1 大类资产
数据来源：Wind
大类资产 分类1 分类2 当前投资途径
股票
国内市场 A股 股票型基金，直接投资
海外成熟市场
港股 QDII基金，直接投资
美股 QDII基金
海外新兴市场 新兴市场股票 QDII基金
债券
国内债券
国债 债券型基金，直接投资
企业债 债券型基金，直接投资
海外债券 美元债 QDII基金
商品
金属类
贵金属 黄金ETF，白银LOF，贵金属现货
基本金属 商品期货
能源化工
化工品 商品期货
原油 QDII基金
农产品类 农产品 商品期货
货币
本币 人民币 货币型基金
外汇 美元 QDII基金
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