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MBA论文_巴塞尔协议三中各要素对巴勒斯坦银行风险管理的潜在影响研究DOC

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更新时间:2018/11/14(发布于河北)

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文本描述
摘要
-III-
摘要
在世界范围内相继发生的金融危机,尤其是在2008年的全球金融危机,
受到了国际经济和金融机构的特别关注,尤其是国际货币基金组织(IMF),国
际清算银行(BIS),和二十国集团(G-20)。这些危机对全球化有负面影响,而
上述组织是一贯奉行并鼓励加速金融和经济全球化的。因此,他们研究了银行
业危机发生的原因,尤其是那些重大危机,然后在《巴塞尔协议III》确立了
相应的解决方案。本协议专注于资本充足率和新工具以提高银行业应对巴塞尔
协议III中所涉及的违约或未来的金融危机的能力。这些协议有多种方法来计
算银行的资本,同时也让制度制定者能够更加灵活的根据自身经济状况确定适
合的方法

本研究调查了巴勒斯坦银行部门(Palestinian Bank Sector ,简称PBS)
应用《巴塞尔协议III》的能力。本研究的主要目的之一是建立一个新框架以
在PBS中应用《巴塞尔协议III》。此外,本研究研究了巴塞尔协议对于巴勒斯
坦经济概念和方法的价值。该研究通过从1996年到2014年在巴勒斯坦运营的
银行的调查,反应合并资产负债表PBS的真实状态

此外,本研究调查银行资本、特许权价值、信息系统、内部/外部控制系
统和市场约束对银行风险的影响。本研究试图理解《巴塞尔协议III》能在多
大程度上增加了银行业的稳定。此外,本研究调查了反周期缓冲对巴勒斯坦经
济的作用。在应用阶段,缓冲区的大小逐步增长并最终达到2.5%。因此,本
研究试图回答如下问题:资本储备的增加是否会影响巴勒斯坦经济?以及反周
期缓冲是否是一个适合巴勒斯坦的经济指标
本研究采用逐步回归方法进行分析。首先,本研究基于CAMELS评级体
系的财务分析来确定PBS的状态,该体系是一个由美国开发的对银行的总体状
况进行分类的监管评级系统。该体系被应用于每一个在美国的银行和信用合作
社(大约8000个机构)以及美国以外的众多银行监管机构。然后,本研究使用了
一种分析描述方法来描述新巴塞尔协议,以有效的监管银行和确定适合PBS的
方法。其次,该研究通过随机效应logit模型利用计量经济学预测了违约概率
(PD),进而使用最大似然法估计银行的不稳定概率。Logit模型是一种大样本Dissertation for the Doctoral Degree in Business Administration, HIT
-IV-
技术,已在许多类似的研究中普遍使用。本研究采用了来自巴勒斯坦一家大银
行2011 - 2014的投资组合的84家公司作为研究样本。在通过PD预测为PBS建
立 了 《 巴 塞 尔 协 议 III 》 公 式 后 , 本 研 究 使 用 自 回 归 分 布 滞 后 模 型
(Autoregressive Distributed Lag Model,简称ADL)研究反周期缓冲对巴勒斯
坦经济的影响。最后,本研究以上市银行的324份问卷为样本,使用偏最小二
乘法 (Partial Least Square,简称PLS)研究了银行资本、特许权价值、信息系
统、内部/外部控制系统和市场约束对银行风险的影响

金融结果表明,PBS具有应用巴塞尔协议III的能力。统计分析表明高级
内部评级法(Advanced Internal Rating Based Approach,简称A-IRB)适合巴
勒斯坦的银行。此外,logit分析表明PBS的PD为0.025% -16%、累计加权平均
值为10.706%。此外,ADL表明:反周期缓冲并不影响巴勒斯坦经济,但它是
很好的指标,可以进一步支持巴塞尔协议III。PLS结果表明银行风险和银行资
本之间没有关系,而银行风险与特许权价值、开发信息系统和内部/外部控制
系统正相关,与市场约束负相关

我们的研究结果表明:在预测了PD和确定的A-IRB方法的基础上,PBS
具有应用《巴塞尔协议III》的能力。此外,反周期缓冲是巴勒斯坦情况的良
好指标,并且资本储备的增加不会影响巴勒斯坦经济。我们的研究结果显示,
特许权价值和市场约束对银行风险有非常重要的影响。因此,上述结果回答了
本文提出的研究问题,该结果得到了《巴塞尔协
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