稳健、安全、高效的支付清算系统对于畅通货币政策传导机制、加速社会资金周转、优
化社会资源配置、维护金融稳定并促进经济增长具有重要意义。由于支付清算系统的资
金清算结算安排涉及银行机构间债权债务,金额大、风险高,并且支付清算系统具有风
险传播性强的特点,如果缺乏有效风险管理导致支付清算系统危机事件发生,将会对金
融体系和实体经济造成重大负面影响

当前,我国经济社会持续快速发展,金融改革深入推进,金融市场不断拓展,支付
方式的不断创新,我国支付清算系统在不断发展的同时其相关风险也日益突出,因此,研1
宄支付清算系统风险管理,有助于有效防范、化解支付清算系统风险,从而保障支付清
算系统安全、稳定、高效运行。按照国际标准《金融市场基础设施原则》的分类规则,
支付清算系统可能面临法律风险、信用风险、流动性风险、经营风险、运行风险、系统
性风险等六个方面的风险。论文尝试将金融市场基础设施原则运用在广西支付清算系统
的风险管理研宄中,通过全面分析广西支付清算系统的风险管理现状,指出当前广西支
付清算系统风险管理存在的问题,结合国内其他省市支付清算系统风险管理的先进经
验,进而提出广西支付清算系统风险管理的相关对策,从而为基层中央银行増强支付清
算系统的监管职责,加强辖区支付清算系统风险管理提供参考

关键词:支付清算;风险管理
I RESEARCH ON RISK MANAGEMENT OF PAYMENT AND CLEARING SYSTEM
IN GUANGXI
ABSTRACT
Payment and clearing system consist of rules for fund transfer, institutions which provide
clearing service and means to implement transmission of payment instruction and fiind
clearing, together the system is used to realize transmission of financial payment instructions
in order to repay debts or funds transfer. A stable, secure and effective payment and clearing
system is important for smoothing mechanism of monetary policy,accelerating social capital
turnover, optimizing distribution of social resources, maintaining financial stability and
promoting economic growth. However, payment and clearing system often involve payment
instructions for debt repayments between banking institutions, which are of great amount and
high risk, the system lack of effective risk management can cause critical incident which leads
to magnificent negative impact on financial system and the real economic. Nowadays, in the
environment of sustained and rapid socioeconomic development, deepen of financial
reformation, expansion of financial market and revolutions on payment methods, risks within
payment and clearing system has become increasingly highlighted while the system develops.
Therefore, research on risk management of payment and clearing system will help assuring
the system to run safely, stable and effectively by preventing and resolving systematic risks.
According to the international Principles for Financial Market Infrastructures , risks are
classified as legal risks, credit risks, liquidity risks, general business risks, operation risks and
systematic risks. The paper attempt to apply Principles for Financial Market Infrastructures to
risk management of Guangxi9s payment and clearing system, point out current issues within
risk management of the system by comprehensive analysis of the system. What is more, the
paper aim to put forward suggestions for related risk management by combining advanced
experience from other provinces,payment and clearing systems,so that the regulatory
functions of grass-roots level central banks can be strengthen and provide reference for
enhancing payment and clearing system^ risk management within the jurisdiction.
n KEYWORDS: payment and clearing; risk management
III 目录
換要 I
ABSTRACT U
绪论 1
i.i选题背景及意义l.i.i选题背景1.1.2选题意义1.2国内外研宄综述1.2.1国外研宄综述1.2.2国内研宄综述1.2.3国内外文献评述1.3研宄思路和框架1.3.1研宄思路1.3.2研宄方法1.3.3结构安排1.4可能的创新与不足1.4.1可能的创新1-4.2存在的不足第二聿广西支付淸算系统风险管理状况分析2.1广西支付清算系统的构成2.1.1大额支付系统2.1.2小额支付系统2.1.3网上支付跨行清算系统2.1.4支票影像交换系统2.1.5电子商业汇票系统2.1.6广西同城清算系统2.2广西支付清算系统面临的风险分析2.2.1支付清算系统风险分类2.2.2广西支付清算系统的风险状况
14 2.3广西支付清算系统风险管理状况2.3.1初步建立了支付清算系统风险管理架构2.3.2针对不同业务风险制订了相应的管理措施
24
2.3.3现有风险管理效果评述
27
第三章广西支付清算系统风险管理存在问题分析
29
3.1相关的法律法规体系不够完善
29
3.2业务风险管理措施不够全面
30
3.2.1信用风险防范机制存在一定的风险暴露
30
3.2.2流动性风险融资机制未能得到有效发挥
32
3.2.3经营风险防范机制未得到合理落实
33
3.2.4运行风险防范机制不够完善
33
3.3系统配套机制存在一定缺漏
35
3.3.1参与者违约规则与程序不明确
35
3.3.2有关数据披露的信息系统存在不足
36
第四聿区域支付清算系统风险管理的实践考察
38
4.1山东省支付清算系统风险管理实践考察
38
4.2上海市支付清算系统风险管理实践考察
39
4.3基于实践考察的总结
40
第五章改进广西支付清算系统风险管理的对策
41
5.1健全支付清算系统法律法规
41
5.1.1明确支付体系监督管理的职责和权限
41
5.1.2提升相关法律层级并完善支付结算法规体系
41
5.2完善支付清算系统风险管理措施
42
5.2.1加强信用风险管理
42
5.2.2畅通多渠道的流动性提供机制
42
5.2.3加强经营风险管理
44
5.2.4完善运行风险防范机制
44
5.3完善支付清算系统配套机制
45
5.3.1建立支付清算系统参与者违约规则与程序
45
5.3.2进一步完善数据披露的相关信息系统
46 胃论 48
参考文献 49
致谢 52
攻读学位謂发表论文情况
53 广西大学工充管理项士学位论文广西支付清算系统风除理挤究
第一章绪论
1.1选題背景及意义
1.1.1选題背景
支付清算系统(也称支付系统)是由关于资金转移的规则、提供支付清算服务的
机构和实现支付指令传送及资金清算的手段共同组成的,用以实现债权债务清偿及资金
转移的一种金融安排,是一个国家和地区核心的金融市场基础设施

改革开放以来,随着我国经济的快速发展和科学技术的不断进步,我国支付清算
系统建设得到了飞速发展并取得了显著成果,目前己建成以第二代支付系统为核心的全
国性支付清算系统,以同城清算系统为补充的地方性支付清算系统,两者共同构成了我国
中央银行支付清算体系架构。具体到广西而言,作为中国的一个省级区域,广西是全国
性支付清算系统的其中一部分,其建设、管理和运营全国性支付清算系统32个CCPC
节点之一的南宁城市处理中心(简称南宁CCPC),此外也建设了属于广西的地方性支
付清算系统即广西同城清算系统,它们共同构成了广西辖区比较完备的支付清算系统

稳健、安全、高效的广西支付清算系统对加快了广西全区社会资金周转、满足了社会公
众多样化支付服务需求、促进了全区经济快速健康发展具有重要意义

同时,支付清算系统也是传播国内外金融体系以及金融市场风险的主要渠道,特
别是支付清算系统存在的自身风险可能会加剧系统性区域性金融风险的传播。党的十八
届三中全会在《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出要“加强金融市场基础设
施建设,保障金融市场安全髙效运行和整体稳定”以及“要坚决守住不发生区域性系统
性金融风险的底线”。面对支付清算系统等金融市场基础设施在经济金融中扮演越来越
重要角色以及风险传播容易造成严重危害性的发展趋势,近年来防范支付清算系统风险
成为了支付清算管理者必须面对的问题。本人从事支付清算行业工作近15年,有幸亲
身经历了支付清算系统从电子联行时代到第二代支付系统时代的发展变化,亲服见证了
支付清算系统在满足社会公众支付需求、服务金融宏观调控等方面功能日趋完善。支付
清算业务的发展、系统的建设以及风险的管理作为支付清算系统管理者必须抓好的三项
工作,其中风险管理作为工作重中之重的地位日益突出。人民银行总行髙度重视,把支
付清算系统风险管理作为人民银行安全生产的重点关注领域,严守“不发生区域性、系
1 广西大学工商苷理硕士学位论文
广西支付清笄系筑风脸理研究
统性金融风险的底线”。人民银行南宁中心支行在支付清算管理方面也提出了“抓基础、
强监管、防风险、优服务”的工作总基调并以此开展广西辖区支付清算管理工作。本人
在实际工作中对支付清算系统风险管理也有较深的体会,也参与了一些风险事件的处置
工作,对支付清算系统风险管理有一些思考,也借助国际标准和经验进行了相关的研宄,
借此机会希望把工作中的体会和困惑做一个系统性总结,以此为广西支付清算系统风险
管理工作思路添砖加瓦,促进广西支付清算系统风险管理的防范、化解工作

1. 1. 2选题意义
研宄广西支付清算系统风险管理对于维护金融市场稳定发展,防范地方性金融风
险具有重要的理论和现实意义

一是作为区域性重要的金融市场基础设施,广西支付清算系统承担着广西银行机
构间以及广西与全国其他省份银行机构间的资金清算结算。由于银行间的资金清算结算
安排涉及银行机构间债权债务,金额大、风险高,并且支付清算系统具有风险传播性强
的特点,如果缺乏有效风险管理导致支付清算系统危机事件发生,将会对金融体系和实
体经济造成重大负面影响。近年来,我国支付清算系统发生了多起运行问题,据不完全
统计平均每年发生约40起流动性风险、信用风险事件和近20起运行风险事件,以及多
起因支付清算系统城市处理中心故障导致辖区全省支付清算服务中断可能引发的区域
性系统性风险,严重威胁支付清算系统的安全稳定运行,影响支付清算系统作为社会资
金流通大动脉的效率发挥。同时支付清算系统还面临着法律风险、经营风险等各类风险

因此,加强广西支付清算系统风险管理研宄,完善支付清算系统风险管理措施,有助于保
障广西支付清算系统稳健、安全、高效运行,切实防范系统性区域性金融风险的发生

二是支付结算体系委员会(CPSS)和国际证监会组织(IOSCO)在2012年发布的
《金融市场基础设施原则》(Principles for Financial Market Infrastructures,简称 PFMI)中,
对包括银行间支付清算领域在内的金融市场基础设施提出了新要求,旨在强调全面加强
金融市场基础设施的风险管理,各成员国家和地区应尽快将PFMI落实到位。我国作为
上述两个组织的正式成员,己经承诺在管辖范围内最大限度地采纳这些金融市场基础设
施原则。中国人民银行和证券监督管理委员会在20丨3年共同发布了《关于实施<金融市
场基础设施原则有关事项的通知》(简称《通知》),明确将PFMI作为我国金融市场基
础设施的监管标准,并以此为基础开展国内评估工作,随后共同成立了金融市场基础设
施领导小组,健全国内实施PFMI的组织架构,加紧推动国内实施工作。《通知》中明
2 广西大学工東替理硬士学位论文
广西支付清箅auetjai检管理研究
确将依据《中国人民银行法》等法律制度,尽快将PFMI与自身职责相整合,并要求人民
银行各分支行要理论联系实际,结合辖内工作实际,明确其在辖区内适用的范围。作为
广西支付清算系统的管理部门,人民银行南宁中心支行积极贯彻落实人民银行总行要
求,明确提出广西辖区各相关单位要比照PFMI开展自评估活动,并根据评估结果采取
适当的改进措施,确保金融市场基础设施原则落实到位。作为新的国际标准,目前国内
参照PFMI进行支付清算系统风险管理研宄还较少。本文论文尝试将PFMI运用在广西
支付清算系统的风险管理研宄之中,通过较全面分析广西支付清算系统的风险管理现
状,指出当前广西支付清算系统风险管理存在的问题,结合国内其他省市支付清算系统
风险管理的先进经验,进而提出广西支付清算系统风险管理的相关对策,从而为基层人
民银行增强支付清算系统的监管职责,加强辖区支付清算系统风险管理提供参考

1.2国内外研宄综述
我国支付清算系统己
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