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论文以类信贷业务作为研究对象,以J行广西区分行该类业务的实际开展情况为实
例,深入分析类信贷业务发展的背景、种类以及现状。J行是第一家全国性的股份制商
业银行,属于全国股份制商业银行的第一方阵,也是类信贷业务开展较早的银行,选取
该行为样本,具有一定的代表性
本研究首先简要介绍类信贷业务的研究意义、研究目的、国内外对该项业务的研究
综述及研究创新点,然后对商业银行类信贷业务内涵与特点、种类、风险特征和风险管
理现状开展渐进式分析,获取商业银行类信贷业务总体认识后,通过全面阐述J行广西
区分行类信贷业务概况、存在问题及原因,最后提出完善J行广西区分行类信贷业务风
险的具体对策,为J行广西区分行开展类信贷业务风险管理提供参考
目前,国内对商业银行类信贷业务的研究仍然较少,类信贷业务业己成为当前监管
机构的重点和难点,通过对该项业务的全面阐述并加以实例分析,对该项业务的风险研
究具有较好的现实借鉴意义
关键词:类信贷;风险管理;问题;对策
I Study On Non-traditional Credit Risk Management
Of Bank J in Guangxi
ABSTRACT
Non-traditional credit has been the prime source of income and benefit of the Chinese
commercial banksin light of developments and changes in the domestic and international
economic situations. In recent years, there is a high rate growth of non-traditional credit,
but the attention people pays to it and the risk management are lagging behind.
The writer focuses on the development background, types and current situation of
non-traditional credit on the basis of J Bank J Bank is a Joint stock commercial bank in
domestic who had early been engaged in non-traditional credit business.
Firstly, the importance, purpose and the research summary of non-traditional credi
t are introduced. Secondly, the theoretic basis of non-traditional credit, such as definiti
on, risk and risk management are described. Thirdly, describes the risk and risk man
agement of non-traditional credit are described. Then, business performance of J Bank is
introduced and problems and suggestions for risk management of non-traditional credit are
put forward.
There are not many studies and non-traditional credit has become the focus of
supervision. This paper fully expounds the non-traditional credit business and provides
reference.
Key words: non-traditional credit risk management, problems, suggestions
ii 目录
艘 I
ABSTRACT II
胃一胃雜 1
1.1选题體 1
1.2研宄目的及意义 3
1.2. 1研究目的 3
1.2. 2研宄意义 3
1.3国内外研宂综述 3
1.3. 1国内研宄综述1.3.2国外研究综述1. 3. 3国内夕F研究述评1.4研宄结构安排 6
1.5研宄创新点 7
第二章研宄的相关基础理论2.1商业银行类信贷业务内涵与特点2. 2商业银行发展类信贷业务的意义2.2. 1有利于适应利率自由化市场竞争需要2. 2. 2有助于满足监管要求,实现监管套利2. 2. 3有利于谋求同业资源整合发展2. 2. 4有助于优化资产配置提升盈利能力2. 3商业银行类信贷业务种类2.3. 1公司类资产类信贷业务2. 3. 2投行类资产类信贷业务2. 3. 3公司类资产类信贷业务与投行类资产类信贷业务比较2. 4商业银行类信贷业务风险管理特征与风险管理现状2. 4. 1商业银行类信贷业务风险特征in 2. 4. 2商业银行类信贷业务风险管理现状2. 5本章小结 18
第三章J行广西区分行类信贷业务概况3.1 J行2015年业务发展整体情况3.2 J行广西区分行类信贷业务经营环境分析3. 3 J行广西区分行类信贷业务发展现状
22
3. 3.1 J行广西区分行类信贷业务总体情况
22
3. 3. 2 J行广西区分行类信贷业务结构分析
22
3. 4 J行广西区分行类信贷业务风险现状
27
3. 4.1综合性风险更高
27
3. 4. 2流动性风险更大
27
3. 4. 3声誉维护压力大
28
3. 4. 4风控相对薄弱
28
3.5 J行广西区分行类信贷业务风险管理现状
28
3.6本章小结 31
第四章J行广西区分行类信贷业务风险管理存在问題及原因分析
32
4.1缺乏及时有效的风险预警机制
32
4. 2信息披露不完全
32
4. 3未成专门体系审批管理部门
33
14风险防控的意识普遍薄弱
34
4.5风险事件应对不力,处置失当
34
第五章完善J行广西区分行类信贷业务风险管理的具体对策
36
5.1外部监管层面 36
5.1.1推进类信贷业务统一外部监管
36
5.1. 2推进类信贷业务信息披露
37
5.1. 3完善制度化监管建设、实现“穿透式”监管
37
5.2内部管控层面 38
5. 2.1加强风险教育,树立正确的类信贷业务风险管理理念
38
5.2.2以统一授信管理为准则,严控类信贷业务的准入与发放
38
5. 2. 3落实类信贷业务存续期的监控与考核
39
IV 5.2.4建立完善的类信贷业务信息系统
40
第六章研宄结论与展望
41
6.1研宄结论 41
6.2研宄展望 41
参考文献 43
致谢 46
v 广西大学工商管理硕士学位论文
J
■
行广西区分行类信贷业务风险研究
第一章导论
1.1选题背景
近年来我国宏观经济持续下滑,实体经济整体疲弱。具体表现在国内居民消费意愿
下滑,民间投资增长出现断崖式下滑,人民币贬值压力和资本外逃风险陡增。我国商业
银行的坏账大幅上升,系统性金融风险仍然存在。今年以来,金融监管全面升级,抑制
资产泡沫、控制系统风险成为高层重点关注的问题。作为我国金融体系资金的主要来源,
银行受到的监管也将更加严格
虽然目前仍处于货币宽松阶段,但同期一般贷款加权平均利率却始终维持在6%以
上的水平,一年期理财产品预期平均收益率保持在4%-6%之间,信托产品收益率更是高
达8%以上。自2010年6月百城住宅平均价格有统计数据以来,一线城市平均价格累计
上涨82%,深圳房价更是涨幅惊人,累计上涨140%,年化15. 8%。实体投资的低回报与
金融投资的高回报形成强烈对比。受金融投资高回报诱惑,资金纷纷“脱实向虚”,投
资与货币信贷增速之间的裂口在不断拉大。在固定资产投资增速发生断崖式下跌的情况
下,货币信贷增速却始终保持稳健。全社会固定资产投资从20%的增速平台直接跌入10%
的增速平台,民间投资更是从30%的增速平台直接跌入5%以下。而同期,M2同比增速
始终保持在13%上下,金融机构人民币贷款余额同比始终保持在15%上下
持续宽松的货币政策并没有将资金引导至实体经济,而是在金融体系内流窜,各大
类资产受到轮番炒作,股市、债市、房市、大宗商品接连上涨,而且资金进出的频率也
在加快,美林时钟变成了“美林电风扇”,极大地增加了金融体系的不稳定性
与2011和2013年银行通过类信贷扩张对接房地产与融资平台信贷需求不同,2015
年以来的金融加杠杆具有越来越强的货币空转属性,银行资金通过委外投资、同业理财、
各类收益权或资管计划等类信贷业务,大幅增加对金融资产的投资,预计未来银行对其
他金融机构特别是中小银行债权将大幅增长,货币乘数也将大幅上行
从发展背景上看,商业银行类信贷业务的发展与金融行业市场环境变化以及监管强
化的宏观环境有关。当前,我国经济进入新常态,产业结构调整加速,互联网金融方兴
未艾,产融结合势头汹涌,客户金融需求多样化,利率市场化引致同业竞争加速,商业
银行迫切需要通过业务、产品及管理创在新形势下抢占有力格局
早在2015年的10月,我国的央行对商业银行以及农村合作金融机构的存款利率,
不再强制设置浮动上限。这项政策的出台标志着中国历经近20年的利率市场化改革基
1 广西大学工商管理顿士学位论文
:[行广西区分行类信贷此务风险研究
本完成。利率市场化改变了利率的决定方式,它意味着利率由官方定价转为市场自主定
价。商业银行在利率市场化条件下面临存贷利差收窄的直接挑战:一是存款利率管制放
开,商业银行在吸存方面竞争加剧,吸存成本上升;二是贷款利率放开,商业银行对信
用等级较高的大中型工商企业贷款议价能力下降。存贷利差收窄直接降低商业银行信贷
资产收益率水平,传统信贷业务盈利空间遭到压缩
中国债券信息网统计数据显示,截至2016年11月末,中国债券市场总托管余额已
达43.37万亿元,2016年1-11月债券发行量13. 49万亿元,中国已经发展成了世界
第三大债券市场。与此同时,中国IP0市场一直占据全球首位,A股市场上市公司己逾
3000家,股票总市值已达52. 37万亿元。目前中国己形成银行间债券市场和交易所市
场双债券市场格局,并形成了主板、中小板和创业板的多层次股票市场结构,大量企业
借助资本市场平台开展直接融资,各家商业银行的传统信贷业务不断受到压缩,根据统
计,银行间接融资占比2002年高达95. 5%,但是到2016年,这一数字就下降到不足70%
国家目前没有出台产融结合的明确监管政策,产融结合己成为国内大型企业发展共
识,被看做是“培育具有国际竞争力的大型企业集团”的“必经之路必学之课”。财务
公司是企业集团实施产融结合的绝佳载体,它依托产业,服务产业,是金融服务产业的
典型范例。根据统计,截至2015年年末,我国成立的尚在存续的全国企业集团财务公
司达到224家(不包括非企业法人机构),而这一数字对于服务企业集团成员单位己经
超过了六万家,隶属企业集团在整体的经济总量占比中达到1/3。财务公司在统筹集
团资金配置、服务企业集团降本增效、助力企业转型升级等方面优势突出,仅2015年
财务公司就为企业集团累计节约成本费用254. 77亿元。财务公司的成立,一方面通过
自身业务分流了企业客户原本在传统商业银行的存款和贷款,更为重要的是,财务公司
还开始拓展开发一些诸如财务顾问、融资咨询和安排等服务,给商业银行的业务提出了
很大挑战
随着供给侧改革带来的经济结构调整转型升级和金融改革深化,我国金融业态正在
持续深度重构。银行业监管部门的金融监管体制改革和宏观审慎管理也在持续深化。供
给侧改革压力迫使监管部门强化对商业银行信贷监管,一方面约束银行的信贷业务直接
投放(主要以信贷规模、存贷比、某种类型的客户的贷款禁入政策的形式约束),对银
行直接的信贷投放形成约束;除此之外,又给商业银行下达资本充足率、风险准备等指
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2 广西大学工商管理硬士学位论文
J行广西区分行类信贷业务风险研究
标,给银行的信贷投放能力形成侧面影响。面对监管强化,商业银行需要将传统信贷转
换资产转化为债券投资、同业拆借、资管理财以及投资银行等类信贷业务资产,以此保
持利润増长
1.2研宄目的及意义
1.2.1研宄目的
关于商业银行类信贷业务的界定、管理模式、操作流程和风险防控,目前各家银行
的做法不统一,而金融监管机构也未出具统一指导意见,这给商业银行推广该类业务带
来了一定的困扰。同时我国外部监管机构对于类信贷业务风险监管体系也不够完善,部
分银行在对类信贷业务分线防控方面依然是“摸石头过河”。本文研宄目的在于通过对
J行广西区分行类信贷业务及其风险管理状况进行研究分析,发现商业银行类信贷业务
风险管理存在问题,探索类信贷业务风险管理改进措施,为商业银行更全面了解类信贷
业务、在风险可控操作合规前提下进一步推动类信贷业务发展,以抵御利率市场化、金
融脱媒、产融结合以及监管强化所带来的冲击
1.2.2研宄意义
目前,中国的银行业监管机构并未对商业银行类信贷业务出具统一明确的监管规范,
各商业银行在类信贷业务的创新能力、创新程度、风控意识和风控能力上存在明显差异,
类信贷业务在商业银行推广的同时,风险也在部分合规意识薄弱、风控能力差的商业银
行积聚
至2016年12月31日,J行境内分行机构232家,其中省分行30家,直属分行7
家,省辖行195家,在全国236个地级和地级以上城市、167个县或县级市共设有3,2
85个营业网点。#在中国众多商业银行中,J行是为数不多对类信贷业务出具专门业务
管理办法并配套了风险管理措施的大型银行,其在类信贷业务范围的界定、操作流程、
风险管理手段方面的做法能够为广大商业银行开展类信贷业务、为银行业监管机构进一
步规范对商业银行类信贷业务的监管提供借鉴和参考
1.3国内外研究综述
1.3.1国内研宄综述
我国的金融发展和改革相较于西方发达国家起步较晚,因此,对于类信贷业务的研
宄和探讨直到二十世纪九十年代中后期才逐步受到专家学者的重视。然而整个的研宄发
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3 广西大学工商管理硬士学位论文
I行广西区分行类信贷业务风险研究
展进程和速度依然还不算太快,在21世纪以前仍然基本上停留在对境内商业银行的类
信贷业务的类型、发展的原因等方面探讨,而对于如何在商业银行内部开展、如何向市
场宣传银行类信贷业务,以及与之匹配的相关风险管理尚未获得进一步的详细研究说
明。在中国经济在经历2008年的跨越性发展之后,境内各商业银行和相关学术界愈发
感受到发展类信贷业务的必要性,对于类信贷业务的研究向流程面、规划面、风险面和
管理面不断延伸。理论研宄的拓展对类信贷业务的发展有着至关重要和积极的作用。目
前,国内研究界对商业银行类信贷业务研究,以“类信贷业务”、“非标业务”、“非信贷
资产
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