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财富通融资融券每周策略

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财富通 融资融券
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更新时间:2018/9/18(发布于上海)

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读末页声明。【上周融资融券交易回顾】
◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市合计融资买入2695.71亿元,合计融资偿还2548.24亿
元,融资余额10435.6亿元,较前一周增加1.43%。两市合计融券卖
出5.08亿股;融券余额51.22亿元,比前一周增加3.22%。上周两市
融资融券余额为10487亿元,比前一周增加1.44%

总体来看,上周融资余额较前一周有所增加,融资融券余额较前
一周均有所增加,而融券余额增加

◆行业分析
按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资
余额排行榜方面,非银金融居第一,随后是电子、银行、有色金属、
医药生物等板块

◆个股分析
我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国
平安、京东方A、兴业银行占据前三名。从上周两市融资买入前二十
名来看,京东方A、中国平安和方大碳素占据前三名

◆ETF分析
从上周两市ETF融资融券情况来看,融资余额为3800.49亿,
融券余额为102.56亿元,融资融券余额为3903.05亿元。较前一周相
比,融资余额增加,融券余额增加,融资融券余额有所增加

【本周展望】
◆大势研判
上周大盘震荡反弹,逼近前期高点,日K线收出十一连阳,表
现较强。不过个股板块走势有所分化,显示出市场仍有分歧。从市场
环境来看,近期公布的外贸和信贷数据相对略偏弱,整体的监管形势
依然较严,加上月底资金面会相对趋紧,将对市场带来一定考验。整
体来看,虽然大盘技术面走势仍相对较强,但板块轮动较快,个股走
势分化,而成交量也未能完全跟上,预计后市大盘在高位可能面临一
定的震荡反复,不排除技术性休整可能

◆操作建议
根据多因子选股模型,推荐以下标的供参考:
股票代码 名称 股票代码 名称 股票代码 名称
601225 陕西煤业 600028 中国石化 002078 太阳纸业
601006 大秦铁路 601699 潞安环能 002221 东华能源
600383 金地集团 000333 美的集团 002008 大族激光
601088 中国神华 002092 中泰化学 300355 蒙草生态
600585 海螺水泥 002110 三钢闽光 300072 三聚环保
600690 青岛海尔 002146 荣盛发展 300274 阳光电源
000651 格力电器 002128 露天煤业
基金:华夏中小板ETF和易方达恒生H股ETF

行业周融资买入额前五名
申万一级行

融资余额
(亿元)
融资买入
额(亿元)
有色金属 639.25265.36
电子 670.03235.93
房地产 539.64221.78
非银金融 849.03206.11
计算机 554.06169.46
融资余额周增长率前五名
证券代码 证券简称
融资余额
周增长率
600823 世茂股份 51.84%
002152 广电运通 33.81%
002063 远光软件 32.09%
000426 兴业矿业 28.99%
002369 卓翼科技 27.81%
资料来源:东莞证券研究所,Wind资讯
融资、融券余额变动
资料来源:东莞证券研究所,Wind资讯
数据来源:Wind资讯
两市融资融券余额(亿元)
融资余额融券余额(右)
8500
8900
9300
9700
10100
10500
29.00
35.75
42.50
49.25
56.00
18-01-1217-01-1617-03-2317-05-3117-07-3117-09-29
证券研究报告 风险评级:中风险2018年1月15日 星期一
分析师段福林
SAC执业证书编号:
S0340512030002
电话:0769-22111089
邮箱:dfl@dgzq
研究助理 岳佳杰
SAC执业证书编号:
S0340116110042
电话:0769-23320059
邮箱:yuejiajie@dgzq
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融资融券每周策略1.上周融资融券交易回顾
◆上周融资融券总体交易情况
上周两市合计融资买入2695.71亿元,合计融资偿还2548.24亿元,融资余额
10435.6亿元,较前一周增加1.43%。两市合计融券卖出5.08亿股;融券余额51.22亿
元,比前一周增加3.22%。上周两市融资融券余额为10487亿元,比前一周增加1.44%

总体来看,上周融资余额较前一周有所增加,融资融券余额较前一周均有所增加,
而融券余额增加

表1:上周两市融资融券总体情况
市场 日期
融资余
额(亿
元)
融资买
入额
(亿元)
融资偿
还额
(亿元)
融券余
额(亿
元)
融券卖出
量(万股)
融资融券
余额(亿
元)
涨跌幅(上
证50/深成
指)(%)
上海
2018-1-8 6144.37364.91330.8742.0810485.346186.450.53
2018-1-9 6165.40300.86279.8340.776935.056206.170.73
2018-1-10 6196.25332.31301.4642.068896.826238.310.88
2018-1-11 6210.47281.57267.3541.788573.456252.240.05
2018-1-12 6198.48263.68275.6740.938095.486239.420.72
沪市合计 6198.481,543.33 1,455.18 40.9342986.156239.422.91
深圳
2018-1-8 4197.58252.96233.1810.351767.364207.930.35
2018-1-9 4213.31226.13210.3910.481649.834223.790.57
2018-1-10 4228.87238.88223.3210.291365.854239.16-0.09
2018-1-11 4245.31227.40210.9610.761655.874256.070.24
2018-1-12 4237.12207.02215.2110.281370.064247.40-0.02
深市合计 4237.121152.381093.0610.287808.974247.401.05
合计 两市合计 10435.602695.712548.2451.2250795.1210487
资料来源:东莞证券研究所,wind数据
图1:融资、融券余额历史变动
数据来源:Wind资讯
两市融资融券余额(亿元)
融资余额融券余额(右)
8500
8900
9300
9700
10100
10500
29.00
35.75
42.50
49.25
56.00
18-01-1217-01-1617-03-2317-05-3117-07-3117-09-29
两市融资融券余额
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融资融券每周策略资料来源:东莞证券研究所,wind数据
◆上周行业融资融券数据
按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资余额排行榜方面,
非银金融居第一,随后是电子、银行、有色金属、医药生物等板块

从融资买入额来看,有色金属位居第一,其次是电子、房地产、非银金融、计算机
等板块。从融券余额来看,食品饮料排在第一,其次非银金融、银行、房地产、化工

从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是钢铁、采掘、化工和有色金属等板块

我们采用融资融券倍数(融资余额/融券余额)来衡量板块市场买卖多空的对比情
况。上周整体市场的融资融券倍数是304.6倍。我们发现,轻工制造和纺织服装板块高
于1000倍,食品饮料和采掘低于200倍

从上周融资融券行业的变化来看,融资余额方面,食品饮料增长最快,农林牧渔下
降最快;融券余额方面,银行增长最快,建筑装饰下降最快

表2:融资融券交易行业分布一览
申万一级行

融资余额
(亿元)
融资买入
额(亿元)
融资偿
还额
(亿元)
融券余额
(万元)
融券余量
(万股)
融券卖出
量(万股)
融券偿还
量(万股)
融资余额
/融券余

采掘 206.2084.5782.3614434.641284.542120.151893.24142.85
传媒 324.9249.9849.543564.57312.34309.37359.58911.54
电气设备 238.8841.3841.443311.29220.70235.85346.06721.42
电子 670.03235.93216.1613888.28907.161157.381117.41482.45
房地产 539.64221.78208.0423437.901374.581676.791811.23230.24
纺织服装 67.917.216.71400.7746.0122.9556.411694.36
非银金融 849.03206.11196.7936688.211491.611853.241902.59231.42
钢铁 134.2828.3127.004361.11975.443361.973299.02307.90
公用事业 333.6553.4952.635513.31679.121270.711514.65605.17
国防军工 177.9427.3724.353992.81345.12491.69474.44445.65
化工 501.66138.98132.8016755.371858.482009.652081.26299.40
机械设备 298.7372.8868.2510008.321058.751000.041056.18298.49
计算机 554.06169.46159.8013158.65601.78851.96765.81421.06
家用电器 188.9367.5265.968758.85359.35688.72624.74215.70
建筑材料 157.0983.3279.325874.36407.36623.08595.70267.41
建筑装饰 307.0266.1267.796139.90597.85720.011252.26500.04
交通运输 292.1376.7772.929946.941060.201546.801519.16293.69
农林牧渔 114.1317.2918.021420.83139.72255.55358.71803.23
汽车 337.4675.5671.1115974.231207.761347.491108.09211.25
轻工制造 109.9220.5619.86476.9960.1441.1036.992304.36
商业贸易 247.6836.1037.154273.79377.75450.50488.27579.52
食品饮料 259.59108.7697.1137867.57492.55462.60469.0668.55
通信 265.8880.3378.155424.11376.98660.06848.48490.19
休闲服务 26.875.294.80790.7122.8323.9618.88339.82
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融资融券每周策略医药生物 573.37121.53119.4212068.63439.48236.06259.55475.09
银行 648.69138.20130.3030669.022561.814973.814505.36211.51
有色金属 639.25265.36249.7412126.13930.461889.432007.43527.17
综合 158.8322.3422.121523.18157.01224.66274.741042.73
资料来源:东莞证券研究所,wind数据
表3:融资融券交易行业变化一览
申万一级行

融资余额
增长率
融资买入
增长率
融券余额
增长率
融券卖出
量增长率
采掘 -0.22% 24.04% 22.13% 27.05%
传媒 0.13% 43.44% -12.52% -0.57%
电气设备 -0.02% 10.56% -38.07% -29.91%
电子 1.61% 27.47% -11.53% 47.54%
房地产 2.61% 37.26% 2.29% -15.30%
纺织服装 0.75% 12.15% -37.17% -43.09%
非银金融 1.11% 29.86% 5.46% 39.29%
钢铁 0.99% 19.96% 9.11% 19.14%
公用事业 0.26% -2.40% -12.25% -42.64%
国防军工 1.73% 39.44% -11.25% 66.83%
化工 1.25% 17.31% -5.86% -13.98%
机械设备 1.58% 12.24% -1.71% -4.32%
计算机 1.77% 93.45% 16.23% 138.35%
家用电器 0.83% 64.12% 26.59% 275.41%
建筑材料 2.61% 16.53% -2.32% -0.42%
建筑装饰 -0.54% 17.84% -44.81% -29.94%
交通运输 1.33% 9.51% 1.21% 5.26%
农林牧渔 -0.63% 29.92% -32.18% 38.29%
汽车 1.34% 28.16% 13.22% 50.69%
轻工制造 0.64% 54.34% 8.54% 137.60%
商业贸易 -0.42% 26.09% -3.56% 25.64%
食品饮料 4.70% 57.28% 8.83% 10.26%
通信 0.83% 20.87% -21.05% -25.45%
休闲服务 1.86% 22.76% 24.98% 75.66%
医药生物 0.37% 33.21% -2.82% -3.21%
银行 1.23% 57.78% 27.35% 47.76%
有色金属 2.50% 27.39% -3.71% 31.68%
综合 0.14% -10.32% -22.56% -21.94%
资料来源:东莞证券研究所,wind数据
◆个股分析
我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国平安、京东方A、
兴业银行占据前三名

从上周两市融资买入前二十名来看,京东方A、中国平安和方大碳素占据前三名

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