量化视角下的A股市场观点 1证券研究报告 广发证券金融工程 安宁宁 执业资格号：S0260512020003 2017年12月08日 anningning@gf 组合管理 产品研究 衍生品策 略 风格策略 事件驱动 AI与大数据 宏观因子 方向 方法 研究体系 团队及研究体系：研究体系淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺“Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 01 01 02 03 04 |模型择时|择时模型：趋势类LLT数据来源：WIND，广发证券发展研究中心 评价指标全样本200520062007200820092010201120122013201420152016 2017 累计收益率3392.7%-2.1%32.5%222.1%103.3%23.7%6.0%10.2%0.9%1.0%6.3%123.5%13.0% 18.1% 年化收益率34.4%-2.2%33.9%234.7%105.6%24.4%6.2%10.4%0.9%1.1%6.4%128.0%13.3% 20.3% 交易次数250191214172527222525251421获胜次数76644676779746失败次数17413810111821151816181015胜率30.4%31.6%33.3%28.6%35.3%28.0%22.2%31.8%28.0%36.0%28.0%28.6%28.6% 60% 赔率6.21 2.04 6.88 21.20 7.65 4.42 4.43 3.57 2.76 1.98 3.76 13.47 4.79 4.65 最大回撤-27.0%-10.0%-10.2%-8.6%-18.2%-13.1%-17.2%-6.6%-9.5%-18.2%-10.6%-15.1%-10.6% -1.3% LLT模型本身是趋势模型，在震荡市均能获得正收益，今年年化收益14.3% 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看