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MBA毕业论文_中国银行烟台分行授信风险管理研究(61页).rar

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更新时间:2018/9/5(发布于山东)

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文本描述
摘 要
近年来,随着中国国内的信用环境的进步,恶意逃废银行债务的
现象已经不再普遍,但是社会信用环境的改善并不意味着商业银行授
信风险的减小。同业竞争的加剧、全球经济的波动,都使银行授信业
务风险无形中也被加大。我国政策性经济的现实使我国经济免于跌入
波底,但也在一定程度上掩盖了近年来中国经济一直没有经历过真正
考验的事实,也掩盖了商业银行所应暴露的真实授信风险。如何站在
商业银行自身立场,充分把握国内外的经济及政策环境,寻求符合自
身条件的授信风险管理方法,是促使笔者进行本项研究的背景。

本文先从理论入手,对国内外当前授信风险管理研究现状进行了
比较分析,然后对本文涉及的相关概念和内涵进行了概述,从而为后
文的实证分析和问题研究打下了理论基础。为更好的研究授信风险管
理工作在基层行的开展情况,本文以烟台中行的数据为例,做了较为
全面的实证分析。不仅分析了烟台中行的授信结构状况和资产质量状
况,也介绍了烟台中行的授信风险管理状况。本文还对从 2008 年以
来的数据样本进行了相关系数分析及多元线性回归分析,从分析结果
及回归方程中总结出与资产质量相关的几个因素之间的关系,以及这
几个因素分别与资产质量之间的关系。其中授信余额与 BBB 级以上客
户授信余额占比存在最为显著的线性关系,说明该行风险管理工作
中,客户准入标准已较为有效地落实;授信余额与抵质押担保率存在
较为显著的负相关线性关系,这说明该行在风险缓释条件的落实中,
没有充分利用抵押或质押担保条件,对于新客户授信,第二还款来源
仍以保证或信用方式为主。多元线性回归方程推测出该行的授信风险
管理状况较好,2008 年至 2011 年资产规模的扩大,并未显著造成不
良资产的增长,反而由于控制措施得当,不良授信资产率因授信规模
的增长而逐步降低。

实证分析的结论是后文进行深入研究的依据,在实证分析的基础
上,本文从管理层面和操作层面,对烟台中行授信风险管理中存在的
问题进行了拓展分析。管理层面上存在的问题主要有相关部门职责不
清,审贷未完全分离;全员风险管理文化未完全建立;激励约束机制
不对称;面临其他潜在风险。操作层面上存在的问题主要有缺乏有效
的信贷分析工具;客户评级系统有待完善;贷后管理工作不到位;担
保方式的风险缓释作用不明显。针对前文提出的一些问题,本文继续
提出相应的意见建议。管理层面上的建议有加快建立完善授信风险内
部控制制度;建立全面、全流程、全员的风险管理体系;实施风险管
理流程改造计划,优化激励约束机制;吸纳信贷组合管理,防范潜在
风险。操作层面上的建议有创新信贷分析工具;进一步优化客户评级
系统;建立贷后风险预警体系;加强考核,重视担保条件的风险缓释
作用。

关键词:烟台中行;授信;风险管理