伴随着保险资金越来越多的涌入证券市场,我国保险行业资金运用过程中所面临的风险
也不断加大。可以说,构建完善的保险行业证券投资风险管理体系,可以切实有效的增
加保险公司的投资收益、增强保险公司的偿付能力以及推动我国保险行业的发展具有重
要的意义。

本文以中国平安保险公司证券投资资金运用为研究对象,基于VaR风险管理理论剖
析我国平安保险公司资金用于证券投资的现状及管理中存在的问题,旨在构建R臻完善
的证券投资风险管理体系。本文以资金运用证券投资中存在的风险与收益相关关系为出
发点,以寻求问题的解决对策和风险管理体系的设计为核心,综合运用了经济学、保险
学、投资学和管理学的相关理论,期望能够更加有效地利用计量经济学方法对各种不同
种类的风险进行定量分析,以有效的达到定性分析与定量分析相结合的目的。本文主要
论述以下方面:首先,对VaR模型的定义、影响因素以及应用领域进行简要介绍,着重
构建VaR模型应用于我国保险投资风险控制的理论基础;其次,通过搜集资料,深入调
研等方法,对中国平安保险公司投资证券行业的现状进行深入的分析;最后,设计了中
国平安保险公司证券投资风险管理体系。本文力求实现理论与实践的全面结合,设计出
更为完善的中国平安保险公司证券投资风险管理体系,期望能够为构建适合我国国情的
保险投资风险管理体系提供参考和帮助。

【关键词】中国平安保险公司;资金运用;证券投资;风险控制
【研究类型】应用研究